Святая икона Богородицы «Всех скорбящих Радость» стала известна с 1688 года, когда благодаря ей, в царствование царей Иоанна Алексеевича и Петра Алексеевича, совершилось чудесное исцеление родной сестры патриарха Иова, Евфимии, жившей в Москве на Ордынке и страдавшей долгое время неизлечимой болезнью.

Однажды, проснувшись утром, она долго и усердно призывала на помощь Спасителя и Божию Матерь. После молитвы больная услышала голос: «Евфимия! В храме Преображения есть образ мой, именуемый «Всех скорбящих Радость». Призови к себе с этим образом священника и помолись: и ты получишь исцеление от своей болезни». Евфимия узнала от родственников, что действительно в храме Преображения на Ордынке  есть такая икона. Она подняла эту икону к себе в дом и получила исцеление.

Это чудесное исцеление совершилось 24 октября, а потому и празднество иконе установлено в этот день (6 ноября по новому стилю).

По одной из легенд, в 1711 году великая княжна Наталия Алексеевна, из благоговения к иконе «Всех скорбящих Радость», сделала с нее список, взяла с собой в Петербург и поставила в домашней церкви Воскресения Христова, бывшей при дворце царевны. Здесь, при дворце, была устроена богодельня с особым отделением для приема младенцев, первая в своем роде – до основания воспитательных домов в Санкт-Петербурге и Москве.

По иному сказанию, в дворцовую церковь Наталии Алексеевны в царствование императрицы Елизаветы Петровны чудотворная икона Божией Матери «Всех скорбящих Радость» была перенесена из Москвы, потом поставлена в новый храм, воздвигнутый в честь иконы. В этот храм на поклонение иконе Божией Матери стекаются верующие из разных мест, к ней приходили для молитвы почти все особы царского семейства, начиная с императрицы Екатерины II.